PROJEKT

Handelsplatform til automatiseret handel

Skræddersyet softwareudvikling, Integration af markedsdata i realtid, Integration af broker-API, Automatiseret ordreeksekvering, Strategikonfiguration, Backtesting, Risikostyring, Handelsdashboards

  • Branche: Finansiel handel
  • Tjekkiet Placering: Tjekkiet
  • Leveringstid: 16 uger
  • Teknologier: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ måneder

Denne kunde bruger tid på manuel analyse af markedsdata og ordreplacering. Handelsplatformen blev udviklet til at modtage markedsdata i realtid og indgående signaler, anvende virksomhedens egne strategier og returnere kontrollerede handler. Den giver aktiehandelsvirksomheden ét sted til at teste strategier, overvåge eksekvering og administrere brokerforbundet handel.

Opsummering

Udfordring

Kunden bruger tid på manuelt at forbinde markedsanalyse, strategiregler og brokerhandlinger.

Løsning

Løsningen blev en handelsplatform med konfigurerbare strategier, broker-API'er og live-eksekvering.

Resultat

Platformen er udviklet til at reducere manuelt arbejde og eksekveringsindsats fra markedsdata til kontrollerede handler.

Kundehistorie

Kunden er en aktiehandelsvirksomhed fra Tjekkiet. Den arbejder med markedsdata, handelsstrategier, brokerforbindelser og ordreeksekvering.

Manuel analyse og ordreplacering kostede virksomheden tid. Driften kræver også validering før live-eksekvering, risikokontrol under handel, overvågning af aktiviteter og bevarede registre.

Anmodningen var enkel: Forbind markedsdata i realtid og officielle broker-API'er, anvend virksomhedens egne strategiregler og signaler, håndter risiko, og test resultater mod historiske data.

Løsningen blev opbygget som separate strategi- og eksekveringsmoduler. Overvågning, backtesting og revisionsregistre blev leveret sammen med dem.

Det holdt strategilaget adskilt fra broker-eksekveringen og gav samtidig virksomheden konfigurerbare kontroller samt papir- eller live-tilstande.

Kunden bad om

  1. Forbind live-markedsdata og broker-API'er til automatiseret ordrebehandling
  2. Anvend skræddersyede strategier, indikatorer, lysregler og indgående signaler
  3. Indstil positionsstørrelse, stop, risikogrænser og sikkerhedskontroller
  4. Backtest strategier med P&L- og resultatrapportering

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Standardiserede brokerage-platforme tilbyder handel og analyse, men deres beskrivelser dækker ikke denne kundes skræddersyede regler, indgående signaler og brokerforbindelser samlet. Løsningen blev designet til at holde disse dele i én kontrolleret platform i stedet for at splitte strategilaget og eksekveringsprocessen mellem separate værktøjer.

Projektoversigt

Løsningen blev designet omkring et modulært strategi- og signallag. Den anvender handelsparametre, indikator- eller lysbetingelser, dokumenterede regler og indgående signaler, før den genererer købs- og salgssignaler.

Til live-eksekvering blev der oprettet broker-API-forbindelser til markeds-, limit- og stopordrer. Platformen håndterer oprettelse, ændring og annullering af ordrer med valgbare papir- eller live-tilstande.

Der blev lagt særlig vægt på risikokontrol. Positionsstørrelse, stop-loss- og take-profit-indstillinger, risikogrænser og en nødstopknap er tilgængelige før og under eksekvering.

Historisk test blev leveret sammen med live-overvågning. Platformen kører strategier mod historiske markedsdata og viser P&L, hitrate og drawdown.

En ordreoversigt og tidslinje over hændelser dækker behovet for bevarede handelsregistre. En beslutningslog, undtagelsesliste, CSV-eksport og SQLite-visning fuldender revisionssporet.

Vigtige leverede funktioner

  • Opsamling af markedsdata i realtid
  • Konfigurerbare strategi- og signalregler
  • Automatiserede markeds-, limit- og stopordrer
  • Integration af broker-API
  • Papir- og live-eksekveringstilstande
  • Beregning af positionsstørrelse
  • Risikogrænser og sikkerhedskontroller
  • Historisk backtesting af strategier
  • Dashboard med live-positioner, ordrer og P&L
  • Generering af handels- og revisionslog

Kan tilføjes

+ Opsamling eller levering af Telegram-signaler + Kopiering af handler på tværs af børser + Udvidet risikoovervågning

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Disse virksomheder har en lignende opgave, og den samme løsning kan tilpasses deres handelsaktiviteter.

En handelsvirksomhed for optioner og aktier

Opgave Den har brug for brokerforbundet, automatiseret eksekvering af strategier på tværs af aktier og optioner.
Sådan hjælper løsningen Løsningen forbinder markedsdata og broker-API'er, anvender konfigurerede regler og håndterer ordrer og positioner.

En handelsvirksomhed med flere brokere

Opgave Den arbejder med flere brokere, signalkilder eller eksisterende handelsscripts.
Sådan hjælper løsningen Den modulære platform samler signalbehandling, eksekvering, overvågning og registre ét sted.

En handelsvirksomhed for binære optioner

Opgave Den kopierer Telegram-signaler ind i en handelsplatform.
Sådan hjælper løsningen Løsningen opsamler signalbeskeder og bruger dem i en automatiseret handelsproces.

Teknologisk stack

Python

Centrale handelstjenester

Python understøtter automatiseret handel, brokerforbindelser, databehandling og eksekveringstjenester.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Data- og eksporttjenester

JavaScript eller TypeScript understøtter CSV-parsing, formatering og relaterede applikationstjenester.

ccxt

Forbindelse til børs-API

ccxt (et bibliotek, der forbinder handelssoftware med børs-API'er) leverer børsforbindelse til markedsdata og handelshandlinger.

pandas

Analyse af markedsdata

pandas (et Python-bibliotek til tabeller og tidsserier) behandler markedsdata og understøtter strategianalyse.

TA-Lib

Tekniske indikatorer

TA-Lib (et bibliotek med tekniske analyseindikatorer) understøtter indikatorbaserede strategibetingelser.

websockets

Live-datastrømme

websockets (et bibliotek til tovejsdataforbindelser i realtid) understøtter markedsdata og handelsopdateringer i realtid.

grafanalib

Dashboarddefinitioner

grafanalib (et bibliotek til opbygning af Grafana-dashboards) understøtter dashboardvisninger for handelsstatus og resultater.

CSV

Registre og eksport

CSV gemmer eller eksporterer handelsregistre, resultater og revisionsdata i et enkelt tabelformat.

SQLite

Lokale handelsregistre

SQLite gemmer handelsregistre, beslutninger, eksekveringer, undtagelser og positionsdata i en lokal database.

Integrationer

Zerodha API and Upstox API

Navngivne broker-API'er understøtter oprettelse, ændring og annullering af brokerforbundne ordrer samt positionsstyring.

Telegram

Telegram transporterer handelssignaler, som platformen kan opsamle eller levere.

Resultatet

Konfigurer strategier og risiko før eksekvering

Konfigurationsskærmen samler strategibetingelser, positionsstørrelse og risikogrænser, før handlen starter. Skiftet mellem papir- og live-tilstand adskiller test fra live-eksekvering.

Beregneren til positionsstørrelse samt felterne til stop-loss og take-profit gør de ønskede kontroller synlige, før ordrer når en broker.

Sådan fungerer det

  1. Strategivælgeren indlæser handelsstrategiens parametre samt lys- eller indikatorbetingelser.
  2. Beregneren til positionsstørrelse behandler parametre for positionsstørrelse.
  3. Risikokontrollerne indeholder indstillinger for stop-loss, take-profit, risikogrænse og eksekveringstilstand.
  • Vælg en strategi for prishop i et live-lys eller en dagslysstrategi.
  • Konfigurer papir- eller live-eksekvering.
Bemærk: Papirhandel og konfigurerbare risikoindstillinger holder strategivalidering adskilt fra live-eksekvering.
Strategi- og risikokonfiguration

Strategi- og risikokonfiguration

Funktioner på denne skærm
Konfigurer handelsparametre Beregner til positionsstørrelse Vælg strategi for prishop i live-lys Vælg dagslysstrategi

Overvåg live-signaler, ordrer og positioner

Live-dashboardet viser markedsdata, handelssignaler og åbne positioner i én visning. Det viser også ordrestatus, P&L og den aktuelle handelsstatus.

Eksekvering i realtid forbinder signaler med brokerhandlinger, mens dashboardet holder aktiviteter og risikostatus synlige.

Sådan fungerer det

  1. Markedsdatapanelet modtager markedsdata i realtid, og signalkilden viser genererede købs- og salgssignaler.
  2. Ordre- og positionsmodulerne viser ordrer, eksekveringsstatus, åbne positioner, P&L og handelsaktivitet.
  3. Indikatoren for handelsstatus viser risikostatus, og nødstopmodulet giver en nødkontrol.
  • Overvåg markedsdata og handelssignaler.
  • Gennemgå åbne positioner og ordrestatus.
  • Følg P&L og handelsstatus.
Live-handelsdashboard

Live-handelsdashboard

Funktioner på denne skærm
Opsaml markedsdata Generer handelssignaler Administrer ordrer Handelseksekvering i realtid Implementer nødstop

Test strategier mod historiske data

Backtestskærmen sammenligner en strategi med historiske markedsdata før live-eksekvering. Resultatoversigten og tabellen over handelsresultater viser de tal, der er nødvendige for at gennemgå en strategi.

P&L, hitrate og drawdown gør testresultatet nyttigt for en handelsanalytiker.

Sådan fungerer det

  1. Vælgeren for historiske data leverer historiske markedsdata til testen.
  2. Backtestmodulet anvender de valgte strategiparametre på de historiske data.
  3. Resultatoversigten, P&L-grafen og tabellen over handelsresultater viser backtestresultater og resultatmål.
  • Gennemgå P&L og hitrate.
  • Kontroller drawdown og Sharpe ratio.
  • Sammenlign slippage eller træfsikkerhed.
Tip: Backtesting og papirhandel giver mulighed for gennemgang før live-eksekvering.
Backtest- og resultatrapport

Backtest- og resultatrapport

Funktioner på denne skærm
Backtest handelsstrategi

Gør ordrer og beslutninger sporbare

Revisionsskærmen samler ordrehændelser, fills og beslutninger. Ordreoversigten og eksekveringstidslinjen gør det lettere at gennemgå handelshistorikken.

Undtagelseslisten, CSV-eksporten og SQLite-visningen understøtter bevarede handelsregistre.

Sådan fungerer det

  1. Ordreoversigten registrerer markeds- eller limitordrer, ændringer, annulleringer og eksekveringsbekræftelser.
  2. Hændelsestidslinjen og beslutningsloggen viser fills, handelsbeslutninger, undtagelser og tidsstempler til revision.
  3. CSV-eksporten og SQLite-visningen giver eksporterede og bevarede handelsregistre.
  • Gennemgå ordreændringer og annulleringer.
  • Undersøg eksekveringsbekræftelser og fills.
  • Bevar beslutnings- og undtagelsesregistre.
Ordrer og revisionslog

Ordrer og revisionslog

Funktioner på denne skærm
Administrer ordrer Generer handelslog

Hvad løsningen giver

Med denne løsning kan handelsvirksomheden:

  • Forbinde markedsdata med broker-API'er
  • Anvende egne handelsstrategier og indgående signaler
  • Køre automatiseret papir- eller live-eksekvering
  • Indstille positionsstørrelse, stop og risikogrænser
  • Backteste strategier før live-handel
  • Gennemgå ordrer, P&L, beslutninger og undtagelser

Kunne standardsystemer løse opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med standardprodukter ud fra deres egne beskrivelser.

Hvad kunden har brug for Brokerage-platforme Kite, thinkorswim, E*Trade Web Platform Handelsplatforme til flere aktivtyper MetaTrader 5, eToro, Dotbig platform Software til automatiseret handel Galileo FX, Abbado Skræddersyet løsning
Forbind live-data og broker-API'er delvist
Anvend skræddersyede strategier og signaler —
Indstil risiko- og sikkerhedskontroller delvist
Backtest med resultatrapporter delvist
Passer til kundens egne regler: trin, roller, rapporter — — delvist
Alle trin samlet ét sted —
Ingen manuelle trin mellem programmer — delvist

Baseret på produkternes og deres kategoris offentlige beskrivelser.

Standardprodukter dækker dele af automatiseret handel, broker-eksekvering, analyse og strategitest. Et standardprodukt er tilstrækkeligt, når der kun er brug for én af disse dele.

Denne kunde havde brug for egen software, fordi den samlede opgave kombinerede skræddersyede regler, signalkilder, risikokontroller, brokerforbindelser, backtesting, overvågning af eksekvering og revisionsregistre ét sted. Trinene mellem markedsdata, strategibeslutninger og brokerhandlinger skulle også automatiseres.

Til sidst

Til sidst blev løsningen udviklet til at fjerne manuelt arbejde fra vejen fra markedsdata og handelsregler til kontrolleret broker-eksekvering.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan platformen kan kombinere strategier, data, eksekvering og registre.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale
Eller se flere projekter