PROJEKT

Algoritmisk trading-software til kontrolleret automatiseret handel

Skræddersyet softwareudvikling, Markedsdata i realtid, Udvikling af handelsstrategier, Backtesting og optimering, Automatiseret ordreudførelse, Risikomonitorering, Trading-rapporter

  • Branche: Investeringsforvaltning
  • Bulgarien Lokation: Bulgarien
  • Leveringstid: 16 uger
  • Teknologier: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ måneder

Denne kunde er et investeringsselskab fra Bulgarien, hvor manuelle markedsbeslutninger er langsomme og inkonsekvente. Den ønskede software modtager realtids- eller historiske markedsdata og anvender konfigurerbare handelsstrategier. Den returnerer signaler, testresultater og automatiserede ordrer til virksomhedens trading-team. Rapporter gør resultaterne tilgængelige for gennemgang og samler strategiudvikling, analyse og eksekvering i ét kontrolleret system.

Opsummering

Udfordring

Investeringsselskabet bruger tid på at skifte mellem markedsanalyse, strategitest, ordreudførelse og rapportering.

Løsning

Løsningen blev ét samlet trading-system til konfigurerbare strategier, markedsdata og automatiserede ordrer. Den omfatter også risikokontrol og rapporter.

Resultat

Softwaren er udviklet til at reducere manuelt trading-arbejde og gentagne kontroller mellem handelstrinene.

Kundehistorie

Kunden er et investeringsselskab fra Bulgarien. Det arbejder med markedsdata og handelsstrategier, der kræver analyse, test, eksekvering og monitorering.

Manuelle og inkonsekvente beslutninger kostede virksomheden tid. Trading-teamet havde også brug for at gennemgå signaler, positioner og ordrer.

Anmodningen var enkel: Skab et automatiseret trading-system, der modtager realtids- eller historiske data, anvender kundedefinerede regler, genererer handelsbeslutninger og håndterer ordrer via den nødvendige trading-forbindelse.

Løsningen blev udviklet med separate moduler til strategikonfiguration, livesignaler, backtesting, eksekvering og rapportering. Risikomonitorering blev inkluderet som en separat del af handelsprocessen.

Kunden bad om

  1. Konfiguration af strategier med indikatorer, regler, machine learning eller price action
  2. Brug af realtids- eller historiske markedsdata og relaterede data
  3. Generering af signaler, indgangs- og udgangspunkter samt handelsbeslutninger
  4. Udførelse og håndtering af ordrer via broker- eller børsforbindelser

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Broker-platforme dækker køb, salg og porteføljestyring, men matcher ikke virksomhedens komplette proces. Den ønskede løsning blev udviklet til at samle skræddersyede strategier, backtesting og automatiseret eksekvering i ét workflow. Risikokontrol og live-monitorering blev inkluderet i virksomhedens trading-proces.

Projektoversigt

Løsningen blev udviklet omkring en strategi-editor, hvor virksomheden konfigurerer handelsregler, indikatorer og markedsparametre. Historiske eller realtidsdata fødes ind i den samme strategiopsætning.

Til udvikling af strategier blev der leveret et backtesting-modul. Det sammenligner strategiens adfærd på historiske data og viser handelsresultater og nøgletal for performance.

Live-dashboardet analyserer markedsdata og viser købs- og salgssignaler, indgangs- og udgangspunkter samt åbne positioner. Det giver trading-teamet ét samlet overblik over den aktuelle markedsaktivitet.

Automatiseret eksekvering blev udviklet omkring trading-platforme, broker-API'er og børs-API'er. Eksekveringsmonitoren viser ordrestatus, gennemførte handler og risikogrænser, mens ordrerne behandles.

Handelshistorik, P&L og maksimalt drawdown kan gennemgås. Systemet eksporterer disse data til JSON, Excel eller PDF.

Vigtigste leverede funktioner

  • Konfigurerbar editor til handelsstrategier
  • Realtids- og historiske markedsdata
  • Konfiguration af tekniske indikatorer og regler
  • Generering af købs- og salgssignaler
  • Backtesting og strategioptimering
  • Automatiseret ordreudførelse
  • Monitorering af risikogrænser og eksekvering
  • Sporing af åbne positioner og performance
  • Handelslogge og rapportering
  • P&L- samt JSON-, Excel- og PDF-eksport

Kan tilføjes

+ Analyse af nyheder og sociale medier + Virksomhedsindberetninger og fundamentale data + Machine-learning-strategier + Forward- eller papertest + TradingView-notifikationer til Telegram + Yderligere broker- eller børsforbindelser

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Disse virksomheder har en lignende opgave, og den samme løsning kan tilpasses deres handelsdata, strategier og eksekveringsregler.

En virksomhed, der handler aktier og indeks

Opgave Den har brug for automatiserede intradag- eller daytrading-beslutninger baseret på markedsdata.
Sådan hjælper løsningen Løsningen anvender virksomhedens handelsregler, genererer signaler og monitorerer positioner og ordrer.

En handelsvirksomhed på det indiske marked

Opgave Den handler aktier, optioner, futures eller indeks via broker-platforme.
Sådan hjælper løsningen Løsningen forbinder markedsdata og broker-eksekvering med strategitest, signaler og risikokontrol.

En kvantitativ handelsvirksomhed

Opgave Den udvikler statistiske strategier, machine-learning-strategier eller højfrekvensstrategier.
Sådan hjælper løsningen Løsningen leverer konfigurerbare algoritmer, backtesting, optimering, eksekvering og performance-rapportering.

Teknologisk stack

Python

Strategi- og databehandling

Python understøtter analyse af markedsdata, strategilogik, test og rapportering.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Trading-interface og tjenester

JavaScript og TypeScript understøtter strategi-interfacet og fælles trading-tjenester.

ccxt

Forbindelse til børs-API

ccxt (et bibliotek, der forbinder trading-software med børser) leverer børsforbindelser til automatiseret handel.

vectorbt

Backtesting af strategier i stor skala

vectorbt (et bibliotek til test af handelsstrategier) analyserer strategiadfærd på historiske data.

@tradejs/core

Strategiopbygning og hjælpefunktioner

@tradejs/core (et browser-sikkert bibliotek til trading og backtesting) understøtter strategikonfiguration og fælles trading-funktioner.

pandas

Analyse af markedsdata

pandas leverer datastrukturer til analyse af markedsdata og handelsresultater.

numpy

Array-beregninger

numpy leverer array-beregninger til markeds- og performancedata.

scipy

Videnskabelig databehandling

scipy leverer grundlæggende algoritmer til videnskabelig databehandling i Python.

Excel, JSON and PDF

Formater til rapporteksport

Disse formater eksporterer P&L, handelslogge, backtesting-resultater og rapporter fra systemet.

Integrationer

Broker APIs and exchange APIs

Systemet sender og håndterer automatiserede ordrer via den nødvendige broker- eller børsforbindelse.

Trading platforms

Trading-platforme leverer den markeds- og eksekveringsforbindelse, som trading-systemet bruger.

NSE and BSE

Systemet nse og bse Python-API'er giver adgang til indiske aktiemarkedsdata efter behov.

Polygon.io

Python-wrapperen til polygon leverer markedsdata for aktier, obligationer, optioner og relateret research.

Excel, JSON and PDF

Systemet eksporterer handelshistorik, P&L, drawdown, backtesting-resultater og rapporter i disse formater.

Resultatet

Strategier forbliver forbundet med markedsdata

Skærmen til strategikonfiguration samler markedsvalg, indikatorer og regler. Virksomheden konfigurerer strategien før test eller live-analyse.

Trading-motoren anvender de konfigurerede regler på historiske eller aktuelle markedsdata og klargør strategien til signalgenerering.

Sådan fungerer det

  1. Strategi-editoren gemmer handelsstrategiens parametre og kundens regler.
  2. Markedsdata leverer det valgte instrument og tidsinterval.
  3. Indikator- og regelmodulerne klargør strategien til backtesting eller live-analyse.
  • Tekniske indikatorer, price action, chart patterns, sentiment og machine learning kan inkluderes efter behov.
Tip: Strategiopsætningen kan struktureres omkring virksomhedens eget marked, aktivtype, tidsinterval og eksekveringsregler.
Strategi- og markedskonfiguration

Strategi- og markedskonfiguration

Funktioner på denne skærm
Udvikl handelsalgoritmer Analysér tekniske indikatorer Backtest handelsstrategi

Livesignaler er synlige i én trading-visning

Det live markedsdashboard viser aktuelle markedsdata, genererede signaler samt indgangs- og udgangspunkter. Teknisk analyse og åbne positioner forbliver synlige ved siden af den aktive markedsvisning.

Det giver virksomheden ét tydeligt sted at gennemgå automatiserede handelsbeslutninger før eksekvering og mens positioner er åbne.

Sådan fungerer det

  1. Live-markedsvisningen viser realtidsdata og aktuelle handelssignaler.
  2. Panelet til teknisk analyse viser indikatoroplysninger med indgangs- og udgangspunkter.
  3. Dashboardet opsummerer åbne positioner og viser alarmoplysninger.
Live-dashboard for marked og signaler

Live-dashboard for marked og signaler

Funktioner på denne skærm
Brug datafeeds i realtid Markedsanalyse i realtid Analysér tekniske indikatorer Generér handelssignaler Vis handelsdata

Strategier testes før handelsbeslutninger træffes

Skærmen til backtesting og optimering sammenligner strategiens adfærd på historiske data. Den viser resultater for hver handel og performance-grafer.

Optimeringsfunktioner hjælper trading-teamet med at se, hvordan strategi-parametre påvirker P&L og maksimalt drawdown, før strategien bruges med live-data.

Sådan fungerer det

  1. Vælgeren for den historiske testperiode angiver periode og markedsdata til testen.
  2. Backtesting-modulet beregner strategiens resultater, handler og P&L.
  3. Optimeringsmodulet sammenligner parametrenes resultater og viser dem i tabeller og grafer.
  • Backtesting kan bruge vectorbt (et bibliotek til test af handelsstrategier), backtesting, bt eller @tradejs/core.
Bemærk: Historiske resultater beskriver strategiens adfærd på de valgte data; de dokumenterer ikke fremtidig trading-performance.
Resultater fra backtesting og optimering

Resultater fra backtesting og optimering

Funktioner på denne skærm
Backtest handelsstrategi Optimer handelsalgoritmer Beregn maksimalt drawdown

Ordrer og risikokontrol forbliver synlige

Den eksekveringsmonitor samler ordrestatus, risikogrænser og eksekveringslogge på én skærm. Den dækker gennemførte, ændrede og annullerede ordrer samt den aktuelle handelsaktivitet.

Automatiseret eksekvering forbinder den konfigurerede strategi med trading-platforme, broker-API'er eller børs-API'er, mens monitoren holder ordreflowet synligt.

Sådan fungerer det

  1. Eksekveringsmodulet sender og håndterer ordrer via den konfigurerede trading-forbindelse.
  2. Tabellen over ordrestatus viser gennemførte, ændrede og annullerede ordrer.
  3. Monitoreringsmodulerne viser risikogrænser, live-logge og performancemål.
Monitor for ordrer, risiko og eksekvering

Monitor for ordrer, risiko og eksekvering

Funktioner på denne skærm
Handelseksekvering i realtid Udfør markedsordrer Monitorering af risikostyring

Handelsdata er klar til gennemgang og eksport

Skærmen med rapporter og handelshistorik organiserer gennemførte handler, handelslogge og P&L. Analytikere, ledere og regnskabsmedarbejdere kan gennemgå den samme handelsregistrering.

Eksportfunktionerne leverer strukturerede data til videre analyse og finansiel rapportering. Systemet skriver de valgte oplysninger til JSON, Excel eller PDF.

Sådan fungerer det

  1. Rapportvælgeren indlæser handelshistorik, gennemførte handler og P&L-oplysninger.
  2. Rapporteringsmodulet opretter backtesting- og realtidsrapporter fra handelsdata.
  3. Eksportmodulerne skriver de valgte oplysninger til JSON, Excel eller PDF.
  • pyexcel-io (et bibliotek til læsning og skrivning af regnearksdata) understøtter struktureret tabel-eksport.
  • jspdf (et JavaScript-bibliotek til oprettelse af PDF-dokumenter) understøtter generering af PDF-rapporter.
Rapporter og handelshistorik

Rapporter og handelshistorik

Funktioner på denne skærm
Generér rapporter til analyse Eksportér P&L til Excel Beregn maksimalt drawdown Log handelsaktivitet

Hvad løsningen giver

Med denne løsning kan investeringsselskabet:

  • Konfigurere handelsstrategier ud fra egne indikatorer, regler, markeder og tidsintervaller
  • Analysere realtids- og historiske markedsdata i ét system
  • Generere signaler, indgangs- og udgangspunkter samt handelsbeslutninger
  • Teste og optimere strategier før live-eksekvering
  • Håndtere automatiserede ordrer via broker-, børs- eller platformforbindelser
  • Monitorere risiko, positioner, logge, performance og rapporter

Kunne standardløsninger løse opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med standardprodukter ud fra deres egne beskrivelser.

Det kunden har brug for Broker-platforme Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Automatiserede trading-værktøjer Galileo FX, Abbado Skræddersyet løsning
Konfigurere skræddersyede handelsstrategier delvist —
Bruge live- eller historiske markedsdata delvist
Generere signaler og handelsbeslutninger delvist
Udføre ordrer via API'er delvist
Passer til kundens egne regler: trin, roller og rapporter — —
Alle trin samlet ét sted — —
Ingen manuelle trin mellem programmer — —

Baseret på produkternes offentlige beskrivelser og deres kategori.

Standardprodukter dækker vigtige dele af opgaven, såsom trading, analyse og ordreudførelse. Et standardprodukt er tilstrækkeligt, når der kun er brug for én af disse dele.

Denne kunde havde brug for sin egen software, fordi de nødvendige strategier, test, risikokontrol, monitorering, rapporter og eksekveringsregler skulle fungere sammen ét sted.

Til sidst

Til sidst blev løsningen udviklet til at fjerne manuelt arbejde fra vejen fra markedsdata og strategiregler til testede beslutninger, kontrollerede ordrer og trading-rapporter.

FAQ

Overvejer du at udvikle et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan algoritmisk trading-software kan tilpasses markedsdata, strategier, eksekvering og rapportering.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter